يمكن للنماذج المادية أيضًا التنبؤ بالتقلبات في سوق رأس المال

في مؤتمر "علم التعقيد" لجامعة بار إيلان والمؤسسة الوطنية للعلوم ومؤسسة مينيرفا الألمانية، الذي ينتهي اليوم في إيلات، تحدث البروفيسور يوجين ستانلي من جامعة بوسطن عن كيفية توقعه للانهيار الاقتصادي، معتمدا على نموذج مستخدم لتفريق الجزيئات

نصيحة أخرى لوزير المالية الجديد من زاوية غير متوقعة: الفيزياء. لقد اتضح أن النماذج التي تم تطويرها للتنبؤ بسلوك الجسيمات دون الذرية يمكن أن تساعد أيضًا في التنبؤ بالانهيارات الأرضية في سوق رأس المال.

ويأتي هذا الخبر من مؤتمر "علم التعقيد" الذي ينظمه مركز رازنيك للتكنولوجيات المتقدمة في جامعة بار إيلان، والذي يتناول دراسة الأنظمة المعقدة. وينظم المؤتمر بشكل مشترك جامعة بار إيلان، مؤسسة العلوم الإسرائيلية ومؤسسة مينيرفا الألمانية، التي دعمت المركز منذ تأسيسه، وكان ممثلوها شركاء كاملين في تنظيم المؤتمر.

وكان من بين المحاضرين البارزين في المؤتمر البروفيسور يوجين ستانلي من مركز أبحاث البوليمرات وقسم الفيزياء بجامعة بوسطن. وقدم ستانلي النموذج الذي طوره والذي استخدم للتنبؤ بسلوك الجسيمات الذرية وتحويله إلى التنبؤ بالأزمة الاقتصادية. لقد تنبأ قبل عدة سنوات بالأزمة، ولو أن المؤسسات المعنية استمعت إليه، واستعدت في الوقت المناسب، لربما تم تجنب الأزمة أو على الأقل لم تكن لتصل إلى هذه الأبعاد.

"إن السلوك التنموي للسلاسل الزمنية المالية قد اجتذب أيضًا الباحثين المهتمين بالفيزياء." تم العثور على متغيرات مثل مضاعفات الأسهم، وأحجام التداول، وعدد التجار لإظهار تشتت ثابت يتوافق مع مبدأ 20:80 (ذيل قانون السلطة). يمكن استخدام الرؤى المادية لفحص تأثير العوامل الخارجية التي تقع خارج الانتظام الإحصائي."

"إن الخصائص الإحصائية للسلاسل الزمنية (السلاسل عبر الزمن) للمتغيرات المالية فريدة من نوعها. تظهر مضاعفات الأسهم في المثال ذيولًا أكثر بروزًا مما هو متوقع من التوزيع البسيط. أحداث مثل انهيار سوق الأوراق المالية في عام 1987، حيث تضاعفت التقلبات اليومية في أسعار الأسهم المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 20 مرة. ويبين تحليل الارتباط في تقلبات أسعار الأسهم أنه على الرغم من أن مضاعفات الأسهم هي فترة قصيرة الأجل الرقم، فهي تسمح بالتنبؤ بشكل كبير حتى لبضعة أشهر."

وقد وصف البروفيسور ستانلي استخدامه لمثل هذا النموذج منذ عدة سنوات، وتوقع أنه خلال العقد القادم يجب أن يحدث انهيار اقتصادي. ولسوء الحظ، لم يتمكن من التنبؤ بالعام المحدد الذي سيحدث فيه هذا. وبصرف النظر عن مجال الاقتصاد، فهو يبحث في إمكانية استخدام النماذج في مجال الصحة العامة - للتنبؤ بالأوبئة والوقاية منها.

يشرح البروفيسور موشيه كوا، رئيس جامعة بار إيلان الذي أسس مركز الأنظمة المعقدة مع البروفيسور شلومو هافلين والبروفيسور عيدو كانتور، أنها كانت تجربة فريدة من نوعها في ذلك الوقت، لأنها تشمل ثلاثة مجالات تبدو غير مرتبطة: الأنظمة المعقدة، الشبكات العصبية والأنظمة المجهرية ( أنظمة صغيرة تم قياسها في البداية بالميكرومتر واليوم بالنانومتر - أي أساس تقنية النانو). تم تمويل المركز منذ إنشائه من قبل مؤسسة العلوم الألمانية - مينيرفا، التي تحتفل بمرور 16 عامًا من التعاون مع جامعة بار إيلان، وقد استثمرت أموالًا كثيرة في الأبحاث التي تجري في الجامعة.

شيء آخر مثير للاهتمام حدث في المؤتمر وهو لقاء بين أربعة أجيال من الباحثين، بدءاً بالبروفيسور ناتان أفيزر، مروراً بتلميذه - البروفيسور كوه، البروفيسور ريتشارد بيركوفيتش والدكتور موشيه غولدشتاين. يقول البروفيسور كوا: "كان كل جيل يروج للعلم في اتجاهه الخاص". "

فرصة لإعادة العلماء

"بعد نجاح جامعة بار إيلان في مجالات تكنولوجيا النانو، تمكنت من جمع 150 مليون دولار لإنشاء أكبر مركز في إسرائيل لتكنولوجيا النانو وخطتنا هي استقبال 50 عالما عائدا في المركز". يقول البروفيسور كوا. "خلال الأزمة العالمية العامة على وجه التحديد، هذه فرصة لدولة إسرائيل، للحكومة الجديدة، لإعادة العقول اللامعة إلى البلاد وتعزيز العلوم الإسرائيلية. هناك الكثير من العلماء الرائعين الذين يدرسون في الخارج. واليوم، وبسبب انهيار سوق رأس المال، أصبحت الجامعات في الولايات المتحدة غير قادرة على استيعابهم. وأنا أدعو الحكومة إلى بذل جهد لتحقيق قفزة إلى الأمام وتحسين جودتنا العلمية، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين التكنولوجيا وفي نهاية المطاف اقتصاد إسرائيل".